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sentix Risk Levels

Die sentix Risk Levels geben einen Anhaltspunkt für die Summe der Portfoliorisiken in den Depots der Anleger. Hierzu befragen wir die Marktteilnehmer wöchentlich danach, ob sie über- oder unterdurchschnittliche Portfoliorisiken halten.

Die Fragestellung stellt dabei bewusst auf einen abstrakten Risikobegriff ab, das heißt, die Quelle der Risiken lässt sich nicht eindeutig bestimmen. So refelktiert der Index immer die subjektive Anleger-Wahrnehmung des eingegangen Risikos, egal aus welcher Quelle das Risiko rührt. Anwender der Daten sollten deshalb immer auch die monatlichen Daten zum Positionierungsverhalten der Anleger in den einzelnen Anlageklassen als Referenzgröße mitbeachten.

Die Daten der Risiko-Levels können unter den Tickern "RISKxxxx" nicht auf Bloomberg bereitgestellt werden. Aus diesem Grund werden die jeweiligen Daten dieser Gruppe aus der dritten Wochen eines Monats unter den Tickern "SNTZRLxx" parallel zu den Daten der sentix Risikoaversion als monatliche Zeitreihe veröffentlicht.

Wie man den Indikator nutzt

Die Portfolio Risiko-Levels geben auf wöchgentlicher Basis eine Appoximation für das Anlegerverhalten. Die Korrelation der Daten ist zu den Aktien-Portfoliorisiken relativ hoch, so dass man davon ausgehen kann, mit diesem Index eine Annäherung an die nur einmal monatlich verfügbaren Aktien-Positionsdaten zu haben.

Der Indikator sollte tendenziell als konträrer Index gewertet werden, da die niedrige Risikolevels auf bereinigte Portfolien und ein stabiles Umfeld hindeuten. Dagegen zeigen hohe Risikolevels eine entsprechend Spekulationsneigung an, die sich als Risiko an den Finanzmärkten zeigen kann.

Abbildungen und Beispiele

sentix Portfolio Risiko-Levels (private und institutionelle Anleger)
Abbildung: sentix Portfolio Risiko-Levels (private und institutionelle Anleger)

Indikatorkonstruktion

Die Angaben zum Portfoliorisiko werden mit +2 (++ Bewertung) bis -2 (-- Bewertung) bewertet und mit 50 multipliziert. Aus den Ergebnissen wird das arithmetische Mittel gebildet, so dass der Index zwischen +100 und -100 schwankt.

Die Daten werden getrennt für die Investorengruppen Privatanleger und Institutionelle Anleger errechnet. Ein Gesamtindex wird nicht veröffentlicht, kann jedoch durch den Mittelwert der beiden Teilindizes leicht selbst errechnet werden.

Im Paket

sentix Anlagestile & Positionierung (SNPB)

Anwendung

Specifications

  • Code: RISK
  • No. Serien: 2
  • Start: 2015-06-10
  • Rhythm.: weekly
  • Fristigkeit: Lage
  • Investor: Institutionelle, Privatanleger
  • Frei verfügbar: sentix Website

Verwandte Indikatoren

sentix Risiko Radar, sentix Sentiment Index, sentix Investor positioning

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